Java Web Start es una tecnología muy de moda (en Viavansi imprescindible, ya me entendeís). Puede ocurrir que no tengaís bien configurado el navegador o que por error cuando lanzaís un jnlp pulseís “Guardar” y estuviera marcada la casilla “Recordar esta acción” (no señalo con el dedo quién puede cometer semejante muñonada).

Pues no desesperes, lo único que debes hacer es reestablecer el tipo Mime del navegador y todo arreglado. En el caso de Opera:

Herramientas -> Preferencias -> Avanzado -> Descargas

MIME Type: application/x-java-jnlp-file
File Extension: jnlp
Action: Open with default application

Reinicia navegador y listo. Esto es válido para cualquier navegador en su zona de tipos Mime. Obviamente deberás tener instalado el intérprete de JWS (el propio JDK lo trae).